Parametric Estimation and the CIR Model

We study parametric estimation in the Cox-Ingersoll-Ross model and establish the stochastic differential equations for the parameters involved in it.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Saavedra,Eugenio
Lenguaje:English
Publicado: Universidad Católica del Norte, Departamento de Matemáticas 2016
Materias:
Acceso en línea:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-09172016000200005
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