Métodos numéricos para valoración de opciones usando esquemas débiles para Euler-Maruyama y Taylor 2.0

Resumen: El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan d...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Girón,Luis E., Suescún-Díaz,Daniel, Robayo-Betancourt,Faiber
Lenguaje:Spanish / Castilian
Publicado: Centro de Información Tecnológica 2021
Materias:
Acceso en línea:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642021000500137
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