Métodos numéricos para valoración de opciones usando esquemas débiles para Euler-Maruyama y Taylor 2.0
Resumen: El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan d...
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| Autores principales: | , , |
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| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Centro de Información Tecnológica
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642021000500137 |
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| Sumario: | Resumen: El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan diferentes trayectorias, pasos de tiempo, tasas de interés libre de riesgo y diferentes precios de ejercicio. Los resultados obtenidos en la valoración de opciones en todos los casos analizados muestran que los métodos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 presentan errores cuadráticos medios muy bajos en comparación con la valoración obtenida usando la fórmula de Black-Scholes. En conclusión, los métodos de aproximación débiles son lo suficientemente precisos para ser usados en la ingeniería o en las finanzas. |
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