Métodos numéricos para valoración de opciones usando esquemas débiles para Euler-Maruyama y Taylor 2.0

Resumen: El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan d...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Girón,Luis E., Suescún-Díaz,Daniel, Robayo-Betancourt,Faiber
Lenguaje:	Spanish / Castilian
Publicado:	Centro de Información Tecnológica 2021
Materias:	formula Black-Scholes aproximación débil método Taylor 2.0 Euler-Maruyama
Acceso en línea:	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642021000500137
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spelling	oai:scielo:S0718-076420210005001372021-10-07Métodos numéricos para valoración de opciones usando esquemas débiles para Euler-Maruyama y Taylor 2.0Girón,Luis E.Suescún-Díaz,DanielRobayo-Betancourt,Faiber formula Black-Scholes aproximación débil método Taylor 2.0 Euler-Maruyama Resumen: El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan diferentes trayectorias, pasos de tiempo, tasas de interés libre de riesgo y diferentes precios de ejercicio. Los resultados obtenidos en la valoración de opciones en todos los casos analizados muestran que los métodos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 presentan errores cuadráticos medios muy bajos en comparación con la valoración obtenida usando la fórmula de Black-Scholes. En conclusión, los métodos de aproximación débiles son lo suficientemente precisos para ser usados en la ingeniería o en las finanzas.info:eu-repo/semantics/openAccessCentro de Información TecnológicaInformación tecnológica v.32 n.5 20212021-10-01text/htmlhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642021000500137es10.4067/S0718-07642021000500137
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description	Resumen: El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan diferentes trayectorias, pasos de tiempo, tasas de interés libre de riesgo y diferentes precios de ejercicio. Los resultados obtenidos en la valoración de opciones en todos los casos analizados muestran que los métodos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 presentan errores cuadráticos medios muy bajos en comparación con la valoración obtenida usando la fórmula de Black-Scholes. En conclusión, los métodos de aproximación débiles son lo suficientemente precisos para ser usados en la ingeniería o en las finanzas.
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