Métodos numéricos para valoración de opciones usando esquemas débiles para Euler-Maruyama y Taylor 2.0
Resumen: El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan d...
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| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Lenguaje: | Spanish / Castilian |
| Publicado: |
Centro de Información Tecnológica
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642021000500137 |
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