Mostrando 1 - 20 Resultados de 21 Para Buscar '"garch"', tiempo de consulta: 0.03s Limitar resultados
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    Day-of-the-week effect on the Tunisian stock market return and volatility
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  2. 2
    FURTHER EVIDENCE ON FRIEDMAN'S HYPOTHESIS: THE CASE OF PARAGUAY
    por Fernández Valdovinos,Carlos
    Publicado 2001
    Materias: “...GARCH Models...”
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  3. 3
    Volatilidad de Indices Accionarios: El caso del IPSA
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  4. 4
    The behavior of West Texas Intermediate crude-oil and refined products prices volatility before and after the 2008 financial crisis: an approach through analysis of futures contracts
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  5. 5
    Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
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  6. 6
    What Exactly is 'Bad News' in Foreign Exchange Markets?: Evidence from Latin American Markets
    por MAYA,CECILIA, GÓMEZ,KAROLL
    Publicado 2008
    Materias: “...GARCH...”
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  7. 7
    Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH
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  8. 8
    Metode Historis untuk Perhitungan Value at Risk pada Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedacity in Mean
    por Alfi Reny Kusumaningtyas, Abdul Aziz
    Publicado 2016
    Materias: “...GARCH-M...”
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  9. 9
    Assessing the Impact of the Realized Range on the (E)GARCH Volatility: Evidence from Brazil
    Materias: “...garch and egarch models...”
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  10. 10
    Cross-Hedging Portfolios in Emerging Stock Markets: Evidence for the LATIBEX Index
    Materias: “...asymmetric multivariate GARCH models...”
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  11. 11
    ASSESSMENT OF MARKET VOLATILITY DYNAMICS IN THE PERIODS OF SYSTEMIC INSTABILITIES
    Materias: “...garch model...”
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  12. 12
    A Relação Empírica entre Dividendos, Volatilidade de Retornos e Volume de Negócios no Mercado de Ações Brasileiro
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  13. 13
    Return Based Risk Measures for Non-Normally Distributed Returns: An Alternative Modelling Approach
    por Eyden Samunderu, Yvonne T. Murahwa
    Publicado 2021
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  14. 14
    INFLACIÓN E INCERTIDUMBRE INFLACIONARIA EN BOLIVIA
    por Antonio N. Bojanic
    Publicado 2013
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  15. 15
    Rendimientos del mercado accionario y depreciaciones cambiarias en México: 1988-2007
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  16. 16
    Forecasting USD-BRL currency rate volatility using realized and implied volatilities data
    Materias: “...Extended GARCH models...”
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  17. 17
    The macroeconomic variables impact on commodity futures volatility: A study on Indian markets
    por Nenavath Sreenu, K.S. S. Rao, Kishan D
    Publicado 2021
    Materias: “...garch-midas model...”
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  18. 18
    Modelling Returns in US Housing Prices—You’re the One for Me, Fat Tails
    Materias: “...GARCH...”
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  19. 19
    LA CÓPULA GED BIVARIADA. Una aplicación en entornos de crisis
    Materias: “...garch...”
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  20. 20
    Risk assessment of park-level integrated energy system considering uncertainty and dynamic correlation of energy prices
    Materias: “...Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH)...”
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